Leírás
Egyes pénzügyi eszközök árai között időben sztochasztikusan változó korreláció figyelhető meg, amelyről statisztikai elemzésekből kiderül, hogy érdes trajektóriákkal rendelkező sztochasztikus folyamat. Ennek modellezésére egy transzformált frakcionális Ornstein-Uhlenbeck folyamat alkalmas választásnak bizonyult. Azonban a szakirodalomban az utóbbi paramétereire fellelhető becslések bizonyos, egyelőre nem jól behatárolt tartományokban gyengén teljesítenek, és számításigényük is nagy. Ezért érdemes alternatív lehetőségekhez nyúlni. Napjainkban a pénzügyi matematikában nem csak a modellek pontos becslése számít, hanem a gyorsaság is egyre jobban kiemelt tényező, ezért tűnik jó választásnak a gépi tanulásos eljárások alkalmazása.
A kutatás célja, hogy különböző hálók alkalmazásával kapjunk egy alternatív megoldást az fOU paramétéreinek becslésére, ami adott esetben pontosabb és gyorsabb eredményt ad, mint a meglévő megoldások.