Leírás
SZTE, TTIK, Bolyai Intézet, Sztochasztika szeminárium
Absztrakt. Tekintsük egy erősen stacionárius, véletlen együtthatójú INAR(1) folyamat független kópiáit, idioszinkratikus Poisson bevándorlással. A véletlenítést leíró valószínűségi változó abszolút folytonos eloszlású adott sűrűségfüggvénnyel. A folyamatok kétszeres, időbeli és térbeli (kópiák közötti) aggregáltjának (részletösszeg-folyamatának) viselkedésével foglalkozunk. Megadjuk a megfelelően centrált és skálázott részletösszeg-folyamat véges dimenziós eloszlásainak határeloszlásait, amint a kópiák száma és az idő együttesen tart végtelenbe, adott rátával, a véletlenítést leíró sűrűségfüggvényben szereplő paraméter bizonyos értékei esetén. Adunk egy új, explicit formulát is a kétszeres részletösszeg-folyamat véges dimenziós eloszlásainak együttes karakterisztikus függvényére.