Rásonyi Miklós (Rényi Intézet): Markov-folyamatok véletlen közegben

SZTE, TTIK, Bolyai Intézet,  Sztochasztika szeminárium

Absztrakt: Régóta tanulmányoznak olyan Markov-láncokat, melyeknél az átmeneti mátrix maga is (stacionárius) véletlen folyamat. Általános állapottéren kevés eredmény ismeretes. Bemutatunk néhány új tételt ebben az esetben (konvergencia stacionárius eloszláshoz, nagy számok törvénye), melyek alkalmazhatók a pénzügyi matematika egyes modelljeire is ("rough volatility model"). Közös munka Gerencsér Balázzsal.